لماذا يعد التداول الخوارزمي "اف اكس ألجو" FX Algo هو المستقبل؟

لقد تطور التداول الخوارزمي في التطور منذ بدايته. على سبيل المثال ، تطورت تقنيات تقسيم الطلبات (تقسيم طلب الكمية الكبيرة إلى أوامر متعددة ، والمعروفة باسم الطلبات الفرعية) من أساليب شديدة التبسيط (تعتمد على الوقت أو عدد من الأقسام) إلى أساليب أكثر تعقيدًا ، والتي تتكيف ديناميكيًا مع ظروف السوق.

كما ذكر بنك التسويات الدولية (BIS) في تقرير "خوارزميات تنفيذ العملات الأجنبية وأداء السوق" تاريخياً هناك ثلاثة أجيال من الخوارزميات:

·خوارزميات الجيل الأول: كانت للخبراء الاستشاريين الرائدة قواعد ميكانيكية بسيطة بشكل عام وتم تصميمها على غرار الخوارزميات المبكرة في سوق الأسهم. سعت أولى برامج FX EAs بشكل أساسي إلى أتمتة ممارسة المتداولين لتقسيم الطلبات الرئيسية إلى أوامر فرعية واتبعوا جداول تنفيذ محددة مسبقًا. أدى افتقارهم إلى التطور إلى أنماط تداول مميزة كان من السهل على المشاركين الآخرين في السوق اكتشافها.


اقرأ هذا الخبر| حجم تداول إف إكس سبوت ستريم FXSpotStream يصل إلى 994 مليار دولار في مايو 2021


·خوارزميات الجيل الثاني: في التكرارات اللاحقة لـ FX EAs ، سعى مقدمو الخدمات إلى تطوير المستشارين الخبراء (EAs) التي تقلل من تأثير السوق وتتجنب ترك أنماط تداول مميزة من خلال إدخال بعض العشوائية في حجم وتوقيت الطلبات الفرعية. ومع ذلك ، ظلت هذه الخوارزميات بشكل أساسي في جداول محددة بشكل ثابت ، واستمرت في كونها عرضة للاكتشاف من خلال استخدام تقنيات أكثر تعقيدًا للتنبؤ والتعرف على الأنماط.

·خوارزميات الجيل الثالث: بحلول منتصف عام 2010 ، بدأت FX EAs في استخدام نماذج إحصائية معقدة لتوجيه القرارات الحسابية والاستجابة بشكل أكثر ديناميكية للتغيرات في ظروف السوق ، بهدف تقليل تأثير السوق والإشارات بشكل أكبر. استفادت هذه المستشارين الخبراء من التوفر المتزايد لبيانات السوق في الوقت الفعلي وقوة الحوسبة لتقييم ظروف السوق.

تقلبات السوق تقود الحدث

كان أحد الأسباب التي ساعدت على نمو تداول خوارزمية FX في الاستخدام هو مبادرة MiFID II من عام 2018. إلى جانب الطلب المتزايد على الأتمتة ، أدى ذلك إلى زيادة سريعة في استخدام خوارزميات التنفيذ. تشير التقديرات إلى أن شعبية تداول الخوارزمية يجب أن تنمو أكثر في السنوات التالية. يجب أن يزداد الطلب على حلول التداول الخوارزمية ، مع استمرار ارتفاع أحجام التداول ومستويات التقلب بسبب العديد من المشكلات ، مثل الغزو الروسي لأوكرانيا والتحول في سياسة رفع أسعار الفائدة للبنوك المركزية العالمية.

أسعار الفائدة هي العامل الوحيد الأكثر أهمية الذي يؤثر على سوق الفوركس.

إنها مصدر أكبر التغييرات طويلة الأجل في اتجاه التداول ، وغالبًا ما تكون قرارات الأسعار وحدها أهم أحداث الاقتصاد الكلي لهذا الأسبوع ، مما يدفع تقلبات السوق اليومية إلى مستويات قصوى. في سبتمبر ، قامت البنوك المركزية التي تشرف على ثماني عملات من أصل 10 عملات متداولة بكثافة بتسليم 550 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة فيما بينها. وبهذه الطريقة ، رفعوا الحجم الإجمالي لرفع أسعار الفائدة في عام 2022 من البنوك المركزية لمجموعة العشرة إلى 1850 نقطة أساس.

قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي. كما قام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة. رفع البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا أسعار الفائدة المعيارية ، ووضع صانعو السياسة في سويسرا حداً لعقد من أسعار الفائدة السلبية في أوروبا.


اقرأ هذا الخبر| FXSpotStream تضيف FX Algos وخدمة التخصيص بين المؤسسات


لماذا استخدام التداول الخوارزمي "اف اكس ألجو" Algo Trading في الفوركس؟

في الأساس ، يكون لدى العملاء أحد الأهداف التالية عند اختيار استراتيجية التداول الخوارزمي algo:

·  لتقليل تأثير السوق وتوفير تكاليف التداول ،

·  لتقليل مخاطر السوق ،

·  لتعظيم يقين التنفيذ.

تقليديا ، كان العملاء يستخدمون استراتيجيات algo في الغالب في حالة الطلبات الكبيرة. كشفت دراسة لهيكل السوق وتكنولوجيا التجارة من مؤسسة Coalition Greenwich 2021 أنه وفقًا لـ 46٪ من المستجيبين ، فإن تداول الخوارزمية أمر لا بد منه في حالة عمل الطلبات الكبيرة لوقت إضافي. وفقًا لـ 31٪ آخرين ، من المحتمل جدًا القيام بذلك. أيضًا ، الطلبات الكبيرة التي يجب تنفيذها بسرعة هي المواقف التي يجب مراعاتها في الطحالب. وفقًا لـ 46 ٪ من المستجيبين ، من المنطقي جدًا استخدام الطحالب في مثل هذه الحالة و 15 ٪ من المستجيبين متأكدين من أنه يجب استخدام الطحالب هنا. في حالة الطلبات الصغيرة ، أجاب 75٪ بشكل مذهل ، فإن استخدام التداول الخوارزمي لن يكون مرجحًا على الإطلاق.

غالبًا ما يتم ذكر هذه الأسباب لاستخدام تداول الخوارزمية والأساليب الأكثر شيوعًا ، ولكن هناك الكثير ، ولا يقتصر متداولو العملات الأجنبية على هؤلاء القلة فقط. تقدم اف كس سبوت ستريم FXSpotStream لعملائها 70 نوعًا مختلفًا وأكثر من 200 مقياس ضمن هذه الاستراتيجيات. في الآونة الأخيرة ، وسعت اف كس سبوت ستريم FXSpotStream عرض خوادم LPs من قناة API الأصلية إلى واجهة المستخدم الرسومية الخاصة بها.

منذ إطلاق التداول الخوارزمي في يوليو 2021 ، دعم أكثر من 19 مليار دولار من أحجام الخوارزمية عبر 46 زوجًا من العملات في الحال و NDFs ، من ثمانية عملاء يمكنهم الوصول إلى 26 إستراتيجية مختلفة من 10 LPs. استمرت اف كس سبوت ستريم FxSpotStream في توسيع عرضها الخوارزمية منذ أوائل عام 2021. ويهدف التمديد الأخير لها إلى واجهة المستخدم الرسومية إلى تسهيل استخدام الخوارزمية. تعتمد واجهة المستخدم الرسومية على تقنية HTML5 ، والتي تسمح بتشغيلها مباشرة من متصفح دون الحاجة إلى تنزيل البرنامج على جهاز كمبيوتر محلي / شبكة. إن الجمع بين وظائف الخوارزمية ودعم التخصيصات يعني أن اف كس سبوت ستريم FxSpotStream ستكون قادرة على دعم عدد متزايد من صناديق التحوط ومديري الأصول والشركات متعددة الجنسيات والبنوك الإقليمية.